我院學子量化投資大賽獲獎

    2016年6月11日，由對外經濟貿易大學、品今（北京）資産管理有限公司、中國科學院大學經濟與管理學院主辦的2016“品今杯”首屆全國量化投資策略設計大賽決賽在對外經濟貿易大學舉行。我院2012級金融工程專業徐晟同學面對強手， 出色的完成了現場展示，最終以第六名完賽，位列三等獎第一名。徐晟同學的參賽題目是“基于協整理論對滬深300股指期貨的期現套利策略”，他從協整模型、Garch模型、自主研發的動态預測區間擇時交易算法、相關參數敏感度分析等方面進行分析。其策略着重對基于傳統靜态數據的配對套利進行改進，通過Garch模型确定時變波動率以及動态預測區間交易算法滿足了參數時效性，從而削弱交易中發出的信号處于滞後的不良反應。評審專家對選手的策略設計理念，以及作為一名大四學生，獨立自主的完成了從策略設計到曆史回測的工作量給予了較高的評價。最終其成功赢得5000元的豐厚獎金和以及由此産生的實習和工作機會。

    “品今杯”量化投資策略設計大賽從2016年3月初拉開比賽的序幕，共吸引了326支隊伍參與初賽，25組隊伍入圍決賽。我院和江西财經大學代表隊是入圍高校中僅有的兩所非211學校。經過通訊評審，又最終殺入決賽十強進入現場展示。在與來自對外經濟貿易大學、浙江大學、北京大學、南開大學、中央财經大學、西安電子科技大學、中國科學院大學和江西财經大學強手（其中超過一半是研究生團隊）的比拼中，徐晟同學以紮實的功底，娴熟的軟件操作，創新的方案設計和出色的展示技巧征服了評委。我院金融系專業教師團隊對徐晟同學參加本次大賽給予了各方面的支持，徐晟的參賽作品是在張震老師指導的本科畢業論文基礎上拓展的，傅毅老師、姚亞偉老師、朱敏老師在軟件實現和方案優化上提供了悉心的指導。 

    目前徐晟同學已經被國内著名私募投資機構錄用。這充分表明我院在金融類本科教育中一直探索和實踐的“四維一體”應用型教育模式有效的提升了學生的應用創新能力，所培養學生質量已經達到或接近國内先進水平。（供稿：金融系、金融工程研究中心）

    附表為本次大賽最終獲獎名單。