近日,我院金融系李小平教授作為通訊作者與上海立信會計金融學院的童斌博士以及上海交通大學刁訓娣副教授合作撰寫的論文“Forecasting VaRs via hybrid EVT with normal and non-normal filters: A comparative analysis from the Chinese stock market”在Pacific-Basin Finance Journal期刊發表。該期刊是國際學術界公認的經濟金融領域知名期刊,影響因子4.8,為JCR的BUSINESS, FINANCE領域的SSCI一區期刊。李小平教授作為第一作者與上海交通大學周春陽副教授合作撰寫的論文“Tobin tax, carry trade, and the exchange rate dynamics”在Computational Economics期刊正式發表。該期刊為SSCI和SCI雙收錄期刊,影響因子1.9,為JCR的ECONOMICS領域的SSCI二區期刊。論文核心内容:尾部風險預測一直以來都是金融市場研究的重要議題之一。該文研究了正态和非正态GARCH類濾波
2024.07.12