我院朱敏副教授論文發表于人工智能領域國際頂級期刊Expert Systems with Applications

近日，我院商業數據系朱敏副教授作為第一作者，宋玉平副教授為通訊作者，與金融專業碩士研究生郭煜合作撰寫的論文“A parallel hybrid neural networks model for forecasting returns with candlestick technical trading strategy” 在Expert Systems with Applications期刊在線發表。Expert Systems with Applications是人工智能和計算機科學等領域的TOP期刊，中科院一區TOP，JCR/Q1，Google Scholar上的H指數排名人工智能類期刊第五位，影響因子為8.5。

論文摘要

論文基于兩日蠟燭線反彈信号的構建規律，設計了一個創新的并行混合神經網絡模型（PHNN），旨在通過訓練多日蠟燭線價格信息的深度神經網絡，提高金融資産價格預測的準确性。用于預測的基礎并行混合神經網絡架構包括兩個獨立的子網絡，可以選擇各種模型配置，如CNN或LSTM等。最終預測是通過一個完全連接的神經層生成的，該層集成了這些子網絡的輸出。為了提高子網絡的準确性，論文通過經驗模态分解對價格分解重組，形成長期和短期兩組價格序列輸入，然後導入PHNN模型進行訓練，以獲得更精确的子網絡，每個子網絡在識别趨勢和蠟燭圖案方面都表現優異。實證研究為PHNN的有效性提供了實質支持，證明其優于基準模型。此外，發現雙LSTM配置是PHNN的最佳架構選擇。

作者簡介： 朱敏，複旦大學經濟學博士，現任伟德betvlctor体育官网商業數據系系主任，研究方向：金融統計（統計模型基于金融的創新和運用）；深度學習（深度學習方法基于金融運用場景的優化）。在《Journal of Time Series Analysis》、《Computational Economics》、《Expert Systems with Applications》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《财經研究》、《管理評論》等國内外學術性刊物上發表學術論文30餘篇。曾指導研究生獲得SAS高校商業數據大賽決賽全國第6、4、2名；“華為杯”全國研究生數學建模競賽一等獎；MathorCup高校數學建模挑戰賽一等獎。