中國地方政府債務風險動态監測預警研究 ———基于馬爾科夫區制轉換回歸模型

作者：

王周偉　陳　瑩

作者單位：

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本文新意：

動态監測預警地方政府債務風險

摘要：

  新常态下地方經濟中低速增長，房住不炒式的調控使土地拍賣收入銳減，這些都促使我們需要進一步做好地方政府債務風險動态預警管理。本文收集1998-2016年我國31個省市地方政府債務經濟數據，用熵值TOPSIS法，綜合評價地方政府債務風險，構建馬爾科夫區制轉換回歸模型，估算地方政府債務風險的預期持續期、區制轉換概率與穩态概率，研究地方政府債務風險區制轉移并做出動态監測預警。

關鍵詞：

地方政府債務風險；熵值TOPSIS法；馬爾科夫區制轉換回歸模型；風險區制轉移；動态預警

項目資助：

教育部人文社科規劃基金項目《空間網絡視域中的地方政府債務系統性風險評估研究》（17YJA790075）

引用文本：

王周偉,陳瑩.中國地方政府債務風險動态監測預警研究——基于馬爾科夫區制轉換回歸模型[J].金融管理研究,2020(02):1-25.